小尾寒羊以白色毛为最多，占总数的70%以上，头部及四肢有黑斑或褐色斑点者次之，头部黑色或褐色多集中于眼的周围、耳尖、两颊或嘴上。小尾寒羊被毛密度小，腹部无绒毛，四肢上端毛也较少，油汗比细毛羊少。 被毛可分为裘皮型、细毛型和粗毛型三类， 裘皮型毛股清晰、弯曲明显；细毛型毛细密，弯曲小；粗毛型毛粗，弯曲大。